Bnl - Risk Era - Credit Risk Modelling Lazio

Bnl - Risk Era - Credit Risk Modelling
Roma
Lazio, Lazio

BNL - RISK ERA - CREDIT RISK MODELLING (CODICE OFFERTA: CRE000469)

** Descrizione

**BNL - Direzione Rischi - Risk Era - Credit Risk Modelling

**Cosa fa la struttura Risk Era - Credit Risk Modelling?

La **Direzione Rischi** assicura il presidio dei rischi ed è integrata nel modello organizzativo RISK del Gruppo BNP Paribas, opera quindi sulla base delle linee guida definite dalla Capogruppo in stretta collaborazione con le Linee di Business, che propongono l'assunzione dei rischi e ne sono le prime e principali responsabili.

Verifica che il livello dei rischi di credito, controparte, operativo, di mercato e di ALMT assunti dalla Banca siano allineati con le rispettive policy e compatibili con la struttura economica e patrimoniale della Banca.

La Funzione Credit Risk Modelling opera all'interno del Risk Management con un focus specifico sulle attività di sviluppo e manutenzione evolutiva dei modelli interni di Rating.

L'ufficio si occupa inoltre della manutenzione della metodologia e dei modelli IFRS9 di impairment dei crediti in linea con le indicazioni della Capogruppo oltre che delle analisi e delle simulazioni, su tematiche di competenza sia regolamentari che gestionali, richieste dal Management e dalle linee di Business.

**Cosa farai concretamente?

Lavorerai a stretto contatto con i professionisti di un gruppo bancario internazionale con la possibilità di definire nuove metodologie per lo sviluppo dei modelli della Probabilità di Default (PD), della Loss Given Default (LGD) e della Exposure at Default (EAD) utilizzati sia per i fini regolamentari che per finalità gestionali tipiche del Risk Management.

Sarai inoltre coinvolto/a nelle principali attività e progetti della struttura, e in particolare:

- nella partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, nell'ambito di un progetto di Gruppo sulla convergenza dei modelli interni delle diverse Entity dei Domestic Markets

- nella manutenzione e aggiornamento della metodologia di impairment per la definizione degli accantonamenti IFRS9 dei crediti performing e non performing alla luce degli scenari economici attuali e prospettici

- nello sviluppo e aggiornamento dei modelli utilizzati per finalità non regolamentari

- nell'analisi e gestione del Costo del Rischio edelle strategie di sviluppo dell'Asset Quality della Banca

Il punto di forza della nostra attività consiste nella possibilità di avere una ampia e completa visione di tutto il processo legato al rischio di credito, acquisendo visibilità nei confronti del Top Management e delle altre Funzioni della Banca.

La valenza strategica delle attività in cui sarai coinvolto/A richiede una interazione continua con le funzioni di controllo interne della Banca e con il Regulator sia nazionale che europeo, lavorando in stretta relazione con le Direzioni Finanziaria e IT, con le Funzioni di Business e con i colleghi di RISK BNPP.

**Cosa cerchiamo in te?

- Capacità relazionale e di team working

- Capacità analitiche e di organizzazione

- Creatività e innovazione /capacità di problem solving

- Orientamento al risultato e capacità di finalizzazione

- Formazione di base quantitativa

**Quali conoscenze cerchiamo in te?

- Conoscenza dei principali strumenti di statistica

- Ottima conoscenza del pacchetto Office

- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

- Ottima conoscenza di pacchetti di elaborazione dati/statistica (SAS, R, etc. . )

**Requisiti preferenziali

Esperienza in attività di sviluppo e/o validazione dei modelli interni di Rating.

Conoscenza dei requisiti regolamentari per i modelli di rischio di credito e dei principi contabili IFRS9.

**Formazione

preferibilmente laurea in Economia, Matematica, Fisica o Statistica

**La nostra offerta**:

Il contratto previsto è a tempo indeterminato, la retribuzione segue quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito ed è commisurata al livello di esperienza maturata

**Sede di lavoro

Roma

** Qualifiche

**Sede principale**: IT-62-Roma

**Tipologia di lavoro**: Contratto a tempo indeterminato

**Area d'impiego**: TEMPORARY STATUS

**Livello Studi***: Laurea di Secondo Livello

**Livello Esperienze lavorative***: Senza esperienza

**Pianificazione**: Tempo pieno

**Societa***: BNL