Cro - Product Governance Risk Clearing - Junior Milano

Cro - Product Governance Risk Clearing - Junior
Milano
Lombardia, Milano

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.

Servendo 14, 6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. _

- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_

**Scopo e Attività**:

Nell'ambito dell'area Chief Risk Officer si ricercano profili con laurea magistrale in discipline quantitative (es.

Matematica, Fisica, Ingegneria Matematica, Finanza, Statistica) e Master di II° livello/Corsi Specialistici in Risk Management / Financial Engineering da valutare anche in funzione di eventuali esperienze pregresse nel settore.

I profili saranno inseriti nella Direzione Centrale Risk Management BdT, nella fattispecie nell'ambito del Servizio Wealth Management Investment Services Risk che ha come mission il presidio e il governo dei rischi di mercato e creditizi in capo ai portafogli e strumenti di investimento della clientela del Gruppo, nonché il supporto quantitativo alle procedure della Banca in forza delle Normative, ad es.

di Product Governance, MiFID II, ESG

La risorsa dovrà:

- Effettuare valutazione dei rendimenti a scadenza sui pay-off dei derivati esotici embedded nella raccolta amministrata della Banca (certificates, obbligazioni)

- Sviluppare e implementare modelli di rischio di frontiera su tematiche di rilievo, quali ad esempio quelli legati alla normativa ESG / rischio climatico

- Sviluppare l'attuale modello di rischio sui derivati OTC e implementare il medesimo sui sistemi di Gruppo

- Essere in grado di fare una analisi approfondita e indipendente di benchmarking su diverse modalità di calcolo di VaR, Expected Shortfall, e altre tail metrics su una pluralità di strumenti finanziari.

- Preparare presentazioni in Power Point con le risultanze della propria attività di deep diving metodologico sui vari task

- In coordinamento con le altre risorse di Funzione, partecipare ai Tavoli Tecnici dei Prodotti Finanziari / Derivati OTC / Assicurativi, sedi nelle quali le funzioni di Controllo e di Business della Banca compiono un assessment completo del prodotto di prossima emissione, e esporre le risultanze della analisi di competenza Risk Management.

expearcl

**Esperienza Richiesta**:

circa 2 anni

**Qualifiche Richieste, Skills e Competenze**:

- Laurea magistrale in discipline quantitative (es.

Matematica, Fisica, Ingegneria Matematica, Finanza, Statistica).

- Master di II° livello/Corsi Specialistici in Risk Management / Financial Engineering da valutare anche in funzione di eventuali esperienze pregresse nel settore

- Forti competenze in Finanza Matematica

- Capacità di effettuare delivery sotto pressione e in tempi molto stretti

- Strong soft skills: capacità di interagire con pluralità di Funzioni esterne alla Banca e all'area CRO

- Conoscenza approfondita di Matlab

- Buona Conoscenza di Phyton

- Preferibile conoscenza di SAS

- Ottima conoscenza di Excel e Power Point

- Ottima conoscenza della lingua inglese.