Cro - Quantitative Model Validation Specialist Milano

Cro - Quantitative Model Validation Specialist
Milano
Lombardia, Milano

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.

Servendo 14, 6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. _

- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_

**Scopo e Attività**:

Fra le principali attività:

- validazione e individuazione dei rischi di valutazione connessi al rischio di modello, loro misurazione e monitoraggio per i modelli di pricing degli strumenti finanziari al Fair Value (derivati, bond, cartolarizzazioni, etc.

)

- implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e per la Prudent Valuation (AVAs)

- implementazione e integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppi di tecniche di Machine Learning

**Esperienza Richiesta**:

**Competenze Richieste**:

- Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica.

- Conoscenze dei principali metodi numerici per Equazioni alle Derivate Parziali, Monte Carlo, trasformate di Fourier, algoritmi di ricerca, ottimizzazione, integrazione.

- Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti finanziari.

- Conoscenza di strumenti finanziari (Derivati e Obbligazionari) anche complessi

- Conoscenza dei sistemi di Front Office (preferibilmente Murex) e Info Provider (Bloomberg)

- Conoscenza delle convenzioni di quotazione degli strumenti finanziari (IRS, option, FX )

- Esperienza nella Programmazione ad Oggetti, preferibilmente in C++.

Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab sono un plus.

Conoscenza di tecniche di Machine Learning.

- Padronanza della lingua inglese scritta e parlata.