Cro - Validazione Interna - Expert Milano

Cro - Validazione Interna - Expert
Milano
Lombardia, Milano

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.

Servendo 14, 6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. _

- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_

**Scopo e Attività**:

La risorsa sarà inserita in team nell'ambito delle attività di validazione di modelli di rischio tipiche di una grande banca e si occuperà della convalida dei modelli di misurazione del rischio di credito, nelle componenti di model design, performance, processo, data quality e implementazione.

Principali attività:

- Validazione dei modelli di rischio sviluppati dal Risk Management della Banca, inclusi i modelli di rating, di LGD, modelli con algoritmi di AI / Machine Learning, modelli per gli esercizi di stress;

- Analisi delle componenti di design del modello, ricerca da letteratura di approcci innovativi;

- Applicazione di test statistici per la verifica delle performance dei modelli, confronto con i dati di mercato;

- Esecuzione di attività di challenge e sviluppo di soluzioni metodologiche alternative in merito ai modelli interni;

- Predisposizione di report di dettaglio volti a formalizzare i risultati delle analisi di convalida per successiva condivisione verso gli organi aziendali e verso la Banca Centrale Europea.

**Esperienza Richiesta**:

Robusta esperienza (4-7 anni) nello sviluppo o nella convalida di modelli interni maturato in ambito bancario o in società di consulenza in ambito bancario, primariamente in ambito rischio di credito.

**Competenze Richieste**:

Particolarmente apprezzate competenze in ambito machine learning / AI, ESG.

Conoscenza lingua inglese e pacchetti informatici per la programmazione matematica-statistica (preferibilmente SAS, Python)