Dir. Rischi - Risk Era - Add. Credit Risk Modelling Lazio

Dir. Rischi - Risk Era - Add. Credit Risk Modelling
Roma
Lazio, Lazio

DIR.

RISCHI - RISK ERA - ADD.

CREDIT RISK MODELLING (CODICE OFFERTA: DIR001415)

** Descrizione

CHI SIAMO

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia.

Con circa 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale, BNL offre un'ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti.

BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, con oltre 200. 000 collaboratori, dei quali oltre 146. 000 in Europa dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo.

BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional Banking.

**COSA FA LA STRUTTURA - BNL - DIR.

RISCHI - RISK ERA - CREDIT RISK MODELLING

La Direzione Rischi assicura il presidio dei rischi ed è integrata nel modello organizzativo RISK del Gruppo BNP Paribas, opera quindi sulla base delle linee guida definite dalla Capogruppo in stretta collaborazione con le Linee di Business, che propongono l'assunzione dei rischi e ne sono le prime e principali responsabili.

Essa verifica che il livello dei rischi di credito, controparte, operativo, di mercato e di ALMT assunti dalla Banca siano allineati con le rispettive policy e compatibili con la struttura economica e patrimoniale della Banca.

La Funzione Credit Risk Modelling opera all'interno di RISK ERA con un focus specifico sulle attività di sviluppo e manutenzione evolutiva dei modelli interni di Rating.

L'ufficio si occupa inoltre della manutenzione della metodologia e dei modelli IFRS9 di impairment dei crediti in linea con le indicazioni della Capogruppo oltre che delle analisi e delle simulazioni, su tematiche di competenza sia regolamentari che gestionali, richieste dal Management e dalle linee di Business.

**DI COSA TI OCCUPERAI

Lavorerai a stretto contatto con i professionisti di un gruppo bancario internazionale con la possibilità di definire nuove metodologie per lo sviluppo dei modelli della Probabilità di Default (PD), della Loss Given Default (LGD) e della Exposure at Default (EAD) utilizzati sia per i fini regolamentari che per finalità gestionali tipiche del Risk Management.

Sarai inoltre coinvolto nelle principali attività e progetti della struttura, e in particolare:

- nella partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, nell'ambito di un progetto di Gruppo sulla convergenza dei modelli interni di rischio di credito delle diverse Entities dei Domestic Markets;

- nella manutenzione e aggiornamento della metodologia di impairment per la definizione degli accantonamenti IFRS9 dei crediti performing e non performing alla luce degli scenari economici attuali e prospettici;

- nello sviluppo e aggiornamento dei modelli utilizzati per finalità non regolamentari a supporto delle Funzioni di Business;

- nell'analisi e gestione del Costo del Rischio e delle strategie di sviluppo dell'Asset Quality della Banca

Il punto di forza della nostra attività consiste nella possibilità di avere una ampia e completa visione di tutto il processo legato al rischio di credito, acquisendo visibilità nei confronti del Top Management e delle altre Funzioni della Banca.

La valenza strategica delle attività in cui sarai coinvolto richiede una interazione continua con le funzioni di controllo interne della Banca e con l'Autorità di Vigilanza sia nazionale che europeo, lavorando in stretta relazione con le Direzioni Finanziaria e IT, con le Funzioni di Business e con i colleghi di RISK BNPP.

**ESPERIENZA

Esperienza lavorativa di 2-3 anni, preferibilmente su tematiche relative allo sviluppo e/o validazione di modelli di rischio di credito (PD, LGD e EAD) per le principali banche italiane.

**QUALI CONOSCENZE CERCHIAMO

- Conoscenza dei principali strumenti di statistica

- Ottima conoscenza nell'utilizzo del pacchetto Office, con particolare riguardo ad Excel (livello avanzato);

- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

- Buona conoscenza di pacchetti di elaborazione dati/statistica (SAS, R, etc. . )

**QUALI COMPETENZE CERCHIAMO NEL

Ottime capacità analitiche e di gestione di problematiche complesse, ottime capacità comunicative e relazionali, efficienza organizzativa e orientamento ai risultati, capacità di lavorare in Team.

**TITOLO DI STUDIO

**SEDE DI LAVORO

Roma

**DURATA E RETRIBUZIONE

Il contratto previsto è a tempo indeterminato.

La retribuzione segue quanto previsto dal contratto nazionale del credito.

** Qualifiche

Sede principale**: IT-62-Roma

**Tipologia di lavoro**: Contratto a tempo indeterminato

**Area d'impiego**: RISCHI

**Livello Studi***: Non Specificato

**Livello Esperienze lavorative***: Almeno 2 anni

**Pianificazione**: Tempo pieno

**Societa***: BNL