Head Of Pricing Model Validation And Financial Risk Milano

Head Of Pricing Model Validation And Financial Risk
Milano
Lombardia, Milano

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid, Parigi e New York.

Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e soluzioni fra le più sofisticate disponibili sui mercati finanziari: dall'advisory al lending, dal Capital Market allo Specialty Finance.

Presenza storica, solido posizionamento di mercato, specializzazione, qualità dei servizi, levatura professionale: le imprese che si rivolgono a Mediobanca sanno di poter contare sull'eccellenza e sull'esclusività che hanno consolidato nel tempo la nostra impeccabile reputazione.

Tra i nostri clienti figurano alcuni dei principali gruppi di business in Italia, oltre a un numero significativo di aziende di medie dimensioni, a cui abbiamo dedicato particolare attenzione negli ultimi dieci anni.

Ci stiamo concentrando sempre di più sui nostri clienti internazionali, sia per le loro esigenze transfrontaliere che per le operazioni nazionali.

Abbiamo introdotto nuovi prodotti e mirato a nuovi clienti per affrontare le sfide poste dagli attuali mercati finanziari altamente competitivi.

Come sempre sono i nostri clienti, insieme ai nostri professionisti e alla solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.

**Posizione**:

The team is mostly responsible for the validation of all fair value pricing models, as well as of all methodologies defined for the computation of Fair and Additional Value Adjustments (FVA and AVA).

The team is composed by experienced quant analysts and covers all asset classes.

Verification activities are carried out via alternative implementation of the pricing models under analysis in the proprietary pricing library of the team (C++).

Validation activities generally include benchmarking against alternative approaches and independent model performance assessment.

The team will extend its scope to the development of ALM behavioural models, in strong coordination with other relevant units within risk management (ALM Risk and Risk Transformation) and with risk takers.

- Draft the yearly validation plan and coordinate the validation activities of the team.

- Liaise with Front Office and Financial Engineering while analysing proposed modes.

- Interact with relevant regulators on valuation topics related to the fair valuation process at large.

- Actively participate in the validation activities.

- Supervise the team members dedicated to development and maintenance of ALM behavioural models

**Requisiti**:

- Ideally 5+ yrs experience in a similar role within an investment bank.

- Excellent communication skills.

- MSc of PhD level in Mathematics, Physics, Engineering, Computer Science, or Finance.

- A strong background in quantitative finance and mathematics.

- Excellent C++ skills, with focus on object oriented programming; knowledge of Python is a relevant plus.

**Altre informazioni**:

Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali.

Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.