Market Risk Methodologies - Pricing Models Quant Milano

Market Risk Methodologies - Pricing Models Quant
Milano
Lombardia, Milano

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid, Parigi e New York.

Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e soluzioni fra le più sofisticate disponibili sui mercati finanziari: dall'advisory al lending, dal Capital Market allo Specialty Finance.

Presenza storica, solido posizionamento di mercato, specializzazione, qualità dei servizi, levatura professionale: le imprese che si rivolgono a Mediobanca sanno di poter contare sull'eccellenza e sull'esclusività che hanno consolidato nel tempo la nostra impeccabile reputazione.

Tra i nostri clienti figurano alcuni dei principali gruppi di business in Italia, oltre a un numero significativo di aziende di medie dimensioni, a cui abbiamo dedicato particolare attenzione negli ultimi dieci anni.

Ci stiamo concentrando sempre di più sui nostri clienti internazionali, sia per le loro esigenze transfrontaliere che per le operazioni nazionali.

Abbiamo introdotto nuovi prodotti e mirato a nuovi clienti per affrontare le sfide poste dagli attuali mercati finanziari altamente competitivi.

Come sempre sono i nostri clienti, insieme ai nostri professionisti e alla solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.

**Posizione:**:The Market Risk Methodologies team is the unit within Risk Management in charge of evaluating quantitative aspects referring to the pricing and risk measurement of financial instruments.

Main activities of the team consist in:

- Validating pricing models belonging to different asset classes developed by Front Office/Financial Engineering, including models in the Risk Management Systems and other xVA models;

- Validating quantitative methodologies related to the Prudential Valuation framework (i. e.

Independent Price Verification, Additional Valuation Adjustments, Fair Value Adjustments, etc.

);

- Providing quantitative support to other units in the Bank in defining non-standard market risk measures and in analyzing quantitative aspects of structured market transactions;

- Providing quantitative support to the product governance process in line with MIFID II and PRIIPs regulations.

**Requisiti:

- Degree level in Mathematics, Physics, Engineering or other quantitative disciplines;

- Proven experience in pricing models development (either on the Front Office or Risk Management side);

- Strong programming skills: advanced knowledge of C++ is required; knowledge of other programming languages (e. g.

Python) is a plus;

- Previous experience in PRIIPs regulation is a plus.